SidewaysMarkets Day Trading Strategies. och United Business Servicing, Inc är inte registrerade investeringar eller handelsrådgivare. Tjänsterna och innehållet som tillhandahålls av United Business Servicing, Inc är endast avsedda för utbildningsändamål och bör inte betraktas som investeringsrådgivning på något sätt. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Futures och Options trading har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och optionsmarknader. Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Det här är inte heller en uppmaning eller ett erbjudande att köpa sälj terminer eller optioner. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på den här webbplatsen. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC RULE 4 41 Dessa resultat är baserade på simulerade eller hypotetiska resultat som har vissa inneboende begränsningar Till skillnad från resultaten som visas i en verklig resultatpost, representerar dessa resultat inte den faktiska handeln. Eftersom dessa branscher inte har genomförts faktiskt kan dessa resultat Har under-eller-över-kompenseras för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer, såsom likviditet Simulerade eller hypotetiska handelsprogram i allmänhet är också föremål för det faktum att de är utformade med fördel i efterhand. Ingen representation görs Att eventuella konton kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dessa visas. Tester kan inte vara representativa för erfarenheter från andra kunder. Testimonials garanterar inte framtida prestation eller framgång. Ingen kompensation betalas någonsin i utbyte mot eventuella testimonialer. har inte blivit självständigt verifierad. Hur man tjänar från sidledes marknader - En alternativstrategi del 1. Om du kontrollerar priset på SP 500 kommer du ta reda på att förändringshastigheten för SP 500 under de senaste tre veckorna var 0 1 Det var en vildtur Marknaden föll över 8 och återhämtade sig allas förluster. Det finns ett sätt att vinst från sidledsmarknader genom att använda en strategi kallad Iron Condor Detta är en av mina favoritstrategier för sidledsmarknader. Iron Condor är en kombination av en tjurpridning och en björnskaltspridning. Hela handeln görs för en kredit. En av de viktigaste övervägandena av denna strategi är valet av strejker Om du väljer strejker i närheten av pengarna kommer handeln ge mer kredit men minska sannolikheten för framgång. Att fortsätta OTM ut av pengarna kommer att minska krediten men öka sannolikheten för framgång. En titt på en möjlig handel med Russell 2000 Index RUT RUT handlar för närvarande vid 742 Jag kommer att utföra denna handel för mitt personliga konto Små konton kan använda Russell 2000 Index ETF NYSEARCA IWM istället Här är handeln. Köp RUT Janu Ary 2012 670 put. Sell RUT Januari 2012 680 put. Sell RUT Januari 2012 800 call. Buy RUT Januari 2012 810 call. The handel kan göras för 4 60 kredit och därmed är handelns maximala vinst 460 per spridning Marginalbehovet Är 540, så den maximala vinsten är 85 om den hålls till utgången. Den maximala vinsten uppnås om RUT stannar mellan 680 och 800 fram till januari utgången. Denna vinst är dock mycket osannolikt. Jag kommer antagligen stänga handeln långt före utgången. Detta är ett delta neutral handel Delarna av de korta strejkningarna är cirka 25. Jag kommer att använda följande riktlinjer för att hantera handeln. Placera en 0 20 Köpback GTC Bra till Avbeställningsorder för varje spridning separat. Utför handeln om förlusten överstiger 15 eller vinsten överstiger 30-35.Adjustera handeln om RUT når en av de korta strejkningarna genom att rulla spridningen i fara ytterligare OTM. Russell 2000 Index RUT, SP 500 index SPX, NASDAQ 100 INDEX NDX, Russell 2000 Index ETF IWM och SP 500 index ETF NYSEARCA SPY är bland de bästa kandidaten es för Iron Condor strategy. I kommer att följa upp denna handel i en vecka eller så och ge några ytterligare överväganden om handelsparametrar och riskhantering. Uppsägning Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom Nästa 72 timmar. Tilläggsinformation Jag planerar att inleda RUT Iron Condor. Om denna artikel. Optioner Strategier för en sidledsmarknad. Som marknaden blir ett vittne för vad som förväntas vara positivt resultat för första kvartalet, en förväntad ökad stigande intresse satser och sin egen position stannar i mitten av tekniskt stöd och motståndsnivåer, förväntar många handlare att lagren ska förbli relativt platt de närmaste tre till sex månaderna. Så vad gör du? Du tittar in i verktygslådan och väljer ut några strategier som kan producera en vinst i en sidoväglig eller intervallbunden marknadsmiljö. Även om varje neutralmarknadsstrategi kan säkra vinster med liknande handelsintervall är det lärorikt att granska proffs S och nackdelar som varje har att erbjuda. Straddles och Strangles. Selling strängles den samtidiga försäljningen av en sätta och ringa med samma slagkurs och utgången är relaterat till att applicera det fina bladet av en Xacto kniv till en position Straddles kan producera de bästa resultaten , Men för att de behöver precision och expertis och vanligtvis har ett mycket högt riskbelöningsförhållande, är jag ovillig att rekommendera denna metod. Tidigare har jag föreslagit strangles samtidig försäljning av en uppsättning och samtal med olika strejkpriser men samma utgångsdatum, Men med många tillvägagångssätt Trots att de har ett större utbud där en vinst kan realiseras, presenterar de fortfarande möjligheten att obegränsad förlust. Strangles ska användas med kortare tidsramar eller i specifika situationer där implicit volatilitet har hoppat till relativt höga nivåer Detta kan inträffa före en mycket förväntad nyhetshändelse, innan en vinstfrigörelse eller i omedelbar efterdyning av en debakel som har orsakat en brant nedgång i underlaget Liggande aktiekurs. En kandidat som för närvarande ser attraktiv ut för att sälja strangles är PalmOne PLMO Aktiehandeln på 21 10, och alternativen sportar en underförstådd volatilitet på 75, så att maj 20 22 50 strängar kan säljas för en nettokredit på 3, vilket ger dig jämnhetspoäng på 17 och 25 50 eller ett 39 prisintervall där en vinst kan realiseras under de kommande fem veckorna. Även om det kan finnas några isolerade fall som garanterar en rak försäljning av volatiliteten genom en kortsträcka eller Krångel, volatiliteten hos breda marknadsoptionsprodukter, i allt från SP 500 till Nasdaq 100 Trust QQQ, sitter nära åtta års låga. Därför skulle jag inte känna mig bekväm eller anser det vara klokt att föreslå att dessa positioner upprättas, även även om det verkar att de allmänna marknadsindexen kan vara intervallbundna de närmaste månaderna. Se på Animal Kingdom. Istället låt oss fokusera på fjärilar och kondorer, vilka är variationer på strängles och strangles, respektive En lång fjäril är en tre-strejk position som innebär försäljning av två alternativ för pengarna, antingen alla samtal eller alla sätter samtidigt som man köper ett alternativ utan pengar och ett alternativ i pengar. Alla alternativ skulle ha Samma utgångsdatum Ett bra sätt att tänka på den här strategin är att den kombinerar två vertikala sprittor - en haussejd och en baisse - med en gemensam mittstrejk. Fjärilen är en kusin till strängen, men när man genomför fjärilen köper man utsidan bitar sänker din vinstpotential samtidigt som du begränsar positionens risk för nettokostnaden för positionen. Condor är kin till krångeln genom att det handlar om att sälja både en out-of-the-money sätta och ringa och samtidigt köpa en put och samtal som är båda längre ut ur pengarna Återigen kommer dessa externa inköp minska den maximala vinsten men utvidga det intervall där det kan realiseras, samtidigt som den maximala förlusten för nettoskulden eller krediten för positionen plus skillnaden i Strejkpriser b mellan de långa och korta stranglarna. I hopp om att en bild är värd tusen ord, här är en illustration av vinst - och förlustprofilen för var och en av de fyra positionerna. Ett mål när man använder fjärilar och kondorer är att etablera dem för så lite Debitering som möjligt eller för en kredit om möjligt Det betyder vanligtvis att gå längre ut i tiden eller använda alternativ med längre livslängd för att uppnå samma vinstpotential som du får med att helt enkelt sälja strängles eller strangles med kortfristiga utgångsdatum. - och det finns alltid en avvägning - är den begränsade risken för fjärilar och kondorer mot den större vinstpotentialen hos strangles och straddles. Tabellen nedan jämför resultat - och förlustprofilen för varje position med användning av alternativen i juni i Nasdaq 100 som har tekniskt stöd vid 35 och motstånd på 38, vilket innebär att de kan förbli inom detta intervall de närmaste två månaderna. Värdena baseras på tisdagens slutkurs med QQQ på 36 60 För att se nyligen om en 20-minuters fördröjning av QQQ-pris, se här. QQQ Range-Bound Strategies.
No comments:
Post a Comment